量化超额收益榜出炉!百亿私募进化论资产、九坤、盛泉恒元等上榜
www.163.com 2024-08-28 13:522020年以来，“买量化就是买超额”的观念逐渐被投资者所知。量化产品的收益可以拆分为跟踪标的产生的系统性收益(β)以及在其基础上追求的超额收益 (α) 。
大部分量化产品基于精准模型，跟踪某一标的走势，进而获取系统性收益，可以是沪深300、中证500等主要指数，也可以是期货商品价格等。如果基金产品的投资收益超过了基准收益，那么它就实现了正超额收益，或者说跑赢了基准。
超额收益反映的是基金产品跑赢相应基准指数的能力，通过科学的数据挖掘和分析、程序化交易策略以及优秀的团队风格和投资经验等多方面因素的综合作用实现。
根据私募排排网数据，截至7月底国内量化私募共有878家，其中百亿以上的量化私募有29家、20-100亿规模的量化私募有79家。以下为笔者整理的29家百亿量化私募全名单供投资者阅览。
主要量化产品的超额收益表现如何?
根据私募排排网有业绩显示的产品，今年来超额收益整体表现上，沪深300指增量化产品表现较好，今年来超额收益均值达5.33%，正超额收益占比达80%。而量化选股表现稍有落后，今年来超额收益均值为-6.44%。
笔者分析或是因为银行、石油等沪深300权重股今年来表现较好，而中小盘股年初以来，在流动性紧缩下，遭遇几次大幅波动，对于量化选股来说或是不小的阻力。
为了给予投资者更有投资价值的信息，笔者将从今年来，近三年，近五年三个维度分别梳理量化产品超额收益前10，供投资者参考。
今年来超额收益前10：龙俊炜、王一平位居前列!
私募排排网数据显示，今年来量化产品超额收益前10中，指数增强策略产品占据多数席位，共有8只产品。
前10超额收益门槛为***%，其中收益在***%以上的产品有两只，分别为广州守正用奇旗下的“守正用奇龙珠1号A类份额”、进化论资产旗下的“进化论达尔文中证500指数增强一号”。
广州守正用奇龙俊炜管理的“守正用奇龙珠1号A类份额”今年来超额收益达***%，以大幅优势位居首位。此外该产品近一年收益位于同类产品第一。
基金经理龙俊炜为中山大学金融硕士，曾任职于国内知名量化对冲基金公司，擅长机器学习、深度学习人工智能等算法以及传统量化工具的综合运用，有丰富的中高频股票策略开发和交易经验。
百亿私募进化论资产王一平管理的“进化论达尔文中证500指数增强一号”今年来超额收益高达***%，位居第二。
据私募排排网资料显示，进化论资产的量化选股模型有别于传统的量化模型。它融合了进化论多年积累的投资经验，通过总结市场规律和提炼选股逻辑，模型能够从多维度筛选标的、多方面控制风险，尤其是尾部风险的有效应对，能更好地适应市场环境的变化。该策略具备拥挤度低、容量大、低频等特点，致力于创造长期稳健超额。
近三年超额收益前10：多只百亿私募量化产品上榜!
近三年以来A股行情整体呈现震荡下行态势，美联储加息以来，A股流动性持续收缩，近期两市成交量甚至跌破5000亿，上证指数3000点保卫战打响几次，目前点位也还是在2800点左右震荡。
在这种行情下仍能够获取大幅超额收益，跑赢相关基准，与基金经理的相关决策与判断能力紧密相关。
从近三年超额收益前10的量化产品来看，量化选股占据多数席位，共6只产品。或是因为量化选股策略基于全市场进行选股，选股自由度、灵活度更高，能够最大化发挥量化选股模型的超额能力。
前10产品中，入榜超额收益门槛为***%，其中高于***%的产品有两只，分别为鼎元创新旗下的“鼎元以诺价值发现”、百亿私募九坤投资旗下的“九坤日享中证1000指数增强1号”。
鼎元创新段明管理的“鼎元以诺价值发现”近三年超额收益达***%，该产品成立于2021年7月，成立以来年化收益***%，回撤表现较好，最大回撤为***%。
该产品基金经理段明投身股市十多年，行业经验丰富，历任业内多家知名投资公司高管。其对量化分析颇有钻研，并正在研发独特人机结合的全新投资操盘模式，旨在实现投资的精准性和客观性。
另外百亿私募九坤投资姚齐聪管理的“九坤日享中证1000指数增强1号”，近三年超额收益达***%紧随其后。该产品自成立以来收益高达***%，大幅跑赢跟踪基准中证1000。
该产品基金经理姚齐聪是北京大学数学学士、金融数学硕士。曾就职于美国著名量化对冲基金，对期货和股票的量化交易均有独特的理解。他于2010年成立量化投资团队开始进行国内期货、证券投资。
另外百亿私募上榜的产品中还有衍复投资高亢管理的“衍复广羽中证1000量化多头1号2期”，近三年超额收益***%、盛泉恒元赵忠东、徐永管理的“盛泉恒元多策略灵活配置7号”，近三年超额收益为***%。
近五年超额收益前10：百亿私募姚齐聪、赵忠东再次上榜!
从五年维度来看，量化超额收益前10门槛为***%，其中，收益高于***%的产品有6只。按三级策略来看，有5只中证500指增产品上榜、有4只量化选股产品上榜、有1只中证1000指增产品上榜。
值得关注的是百亿私募九坤投资、盛泉恒元旗下量化产品，不仅近三年超额收益领先，近五年超额收益同样位居前列。
九坤投资姚齐聪管理的“九坤日享中证1000指数增强1号”，近五年超额收益达***%，位居首位，盛泉恒元赵忠东，徐永管理的“盛泉恒元多策略灵活配置7号”以近五年***%的超额收益紧随其后。
钧富投资王家桢、戴杭骁管理的“钧富如风13号”近五年超额收益为***%，位居前列。
该产品基金经理王家桢为美国东北大学会计学学士，先后在杭州银泰集团，美国Basis Tech.LTD任职,具有丰富的衍生品和量化投资经验。据公开资料显示，钧富投资大部分核心成员具有名校硕士背景，平均从业年限超10年。
另外百亿私募上榜的量化产品还有，珠海致诚卓远史帆管理的“致远精选一号”，近五年超额收益达***%，因诺资产徐书楠管理的“因诺天丰1号”，近五年超额收益为***%。
风险揭示：
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